fbpx

4 nützliche Tricks mit dem „Big Trades Indikator“

 In Unkategorisiert

Der Big Trades Indicator ist ein Indikator für die Volumenanalyse der aktuellen Marktsituation, der große Trades findet und sie in einem Diagramm darstellt – auf welchen Ebenen, mit welchem Volumen und in welche Richtung die Trades stattfinden. Man könnte sagen: „Große Trades manifestieren sich durch Farbliche Flächen auf einem Chart.“ So einfach ist das dann auch wieder nicht. Nachdem Sie diesen Artikel gelesen haben, werden Sie verstehen, was wir meinen.

     In diesem Artikel:

  •     Warum Börsen große Trades verbergen wollen.
  •     Prinzip der Anzeige von großer Trades.
  •     Die Big Trades Indikator-Einstellungen.
  •     So verwenden Sie den Big Trades Indikator in Ihrem Handel.
  •     Beispiele & 4 nützliche Tricks.

Was ist „Managed Money“?

Es wird davon ausgegangen, dass die Märkte von „Managed Money“ angetrieben wird, das auch als String-Puller, Smart Money, Insider oder Hedge Funds bezeichnet wird. Sie haben unterschiedliche Namen, aber die Essenz ist die selbe.

Wie gesagt bezieht sich der Begriff „Managed Money“ z.B. auf Großinvestoren, Banken, Hedgefonds, Investmentfonds und Finanzverwaltungsgesellschaften. Es wird als „Managed“ betrachtet, da es über riesige finanzielle und personelle Ressourcen verfügt, die die Erfassung und Verarbeitung einer beeindruckenden Datenmenge aus offenen und geschlossenen Quellen sowie die Durchführung hochwertiger Analysen mit dem Ziel ermöglichen, auf den Finanzmärkten Gewinne zu erzielen.

Managed Money sowie kleinere Händler üben eine ähnliche Tätigkeit an denselben Börsen aus – Sie kaufen und verkaufen Aktien, Anleihen, Futures und Optionen. Das Volumen, mit dem das Managed Money arbeitet, ist jedoch viel größer als das der Einzel- und Privathändler. Es ist ziemlich schwierig für das „Managed Money“, seine Präsenz zu verbergen, da sie mit bedeutenden Positionen arbeiten. Managed Money hat jedoch den großen Wunsch, seine Absichten zu verbergen, um seinen Handel zu vereinfachen und vor allem Profitabel zu gestalten.

Warum Börsen große Geschäfte verbergen wollen!

Nach der Einführung des Online-Handels wurden die Analysemöglichkeiten um den Preisnotierungsflusses erweitert. Ein Einzelhändler hat nun nicht nur Zugriff auf einen Chart, sondern auch auf das Time and Sales Liste (Das Tape), auf dem er die Anwesenheit eines grösseren Händlers identifiziert kann.

Ein privater Analyst konnte früher keine großen Trades zu unterschiedlichen Preisniveaus auf dem Tape bemerken. In letzter Zeit pflegten Trader das Aufkommen solcher Trades zu verfolgen und verwendeten sie als Indikator für eine Richtung, in der es sich lohnt, eine Position zu eröffnen.

Es wurde angenommen, dass ein geöffneter Handel in Harmonie mit dem „Smart oder Managed Money“ größere Gewinnchancen hat.

Es ist bekannt, dass verschiedene Börsen die Kursnotierungen unterschiedlich übertragen, einige senden nur Ticks und bestandenes Volumen, andere zeigen Richtung und Volumen von Geboten und Nachfrage. Wenn eine Börse eine Handelsrichtung überträgt, ist alles ziemlich einfach. Wenn jedoch bei einer Übertragung keine Handelsart angegeben wird, kann die ATAS-Plattform mithilfe eines speziellen Algorithmus eine Handelsrichtung identifizieren. In jedem Fall hat der Benutzer Zugriff auf das Tape mit Angabe aller Informationen:

Eine negative Änderung des Systems, die Übertragung des Orderflows an den Weltbörsen wurde 2015 für die Übermittlung von Informationen eingeführt.

Das neue MDP 3.0-Protokoll sammelt die von der Vermittlungsstelle gesendeten Informationen in Paketen mit einer Kapazität von bis zu 1.420 Byte. Wenn mehrere Nachrichten (Trades/Preisinformationen) gleichzeitig gesendet werden, werden sie in ein und dasselbe Paket geschnürrt. Eine Nachricht ist nicht in mehrere Pakete aufgeteilt. Sie können diese Innovation auf der CME-Website Recherchieren.

Das FIX / FAST-Protokoll das vor Mai 2015 verwendet wurde funktionierte anders und war für den Privathändler besser. Dieses Protokoll sendete jede Nachricht von der Vermittlungsstelle als einzelnes Paket. Dies betraf das Orderbuch, die ausgeführten Trades, Preisnotierungen usw. Es erlaubte, einzelne Trades auf dem Tape zu erkennen.

Nun ist es unter normalen Umständen nicht mehr möglich einzelne grosse Händler richtig zu Identifizieren und zu Intepretieren. Mit ATAS und dem mitgelieferten Algorythmus ist es nun endlich wieder möglich mit einem aussagekräftigem Tape und Orderflow zu arbeiten.

Big trades Indikator

Um solche Trades wieder zusammenzusetzen, ist ein spezieller Algorithmus erforderlich. Dieser Algorithmus basiert nämlich auf dem Big Trades Indicator der ATAS-Plattform. Dieser Indikator fasst eine große Anzahl ähnlicher Trades in einem Trade zusammen und überträgt seine Signale in Form einer Markierung in den Chart.

Im folgenden Beispiel hat der Indikator alle Bereiche eines Futures in denen große Trades stattfanden, mit farbigen Quadraten gekennzeichnet. Die grüne Farbe kennzeichnet die Käufe und die rote die Verkäufe.


So sind wichtige Bereiche bereits im Chart hervorgehoben, wir müssen nur die Natur dieser Trades richtig interpretieren. Zum Beispiel, ob es sich um Gewinnmitnahmen oder Tradeeröffnungen handelt.

Big Trades Indikator Einstellungen

Um den Indikator zum Chart hinzuzufügen, wählen Sie den Menüpunkt Indikatoren aus, wählen Sie ihn in der Liste aus und klicken Sie auf Hinzufügen.

Betrachten wir die Indikatoreinstellungen:

Setze Alert, um keinen wichtigen Moment zu verpassen. Dann hören Sie ein Tonsignal, wenn ein großer Trade stattfindet.

Der Abschnitt Visualisierung enthält Parameter der Indikatoranzeige im Chart. Sie können unter anderen die Anzeigegröße und den Mustertyp festlegen:

Der Abschnitt „Filter“ sieht standardmäßig eine automatische Filterung für das minimale und maximale Volumen vor, die angezeigt wird. Wenn Sie den automatischen Filter jedoch deaktivieren, berücksichtigt die Plattform nur die Volumes, die Sie angeben würden. Im automatischen Filtrationsmodus identifiziert der Indikator selbst Volumen unter Berücksichtigung der spezifischen Merkmale jedes Instruments.

Im Abschnitt Filtration by time können Sie Zeitgrenzen festlegen, innerhalb derer die Anzeige vorzugsweise angezeigt werden soll. Außerhalb dieser Grenzen werden keine Anzeigen angezeigt.

Im Bereich Farben können Sie die Anzeigefarben für den Indikator einstellen.

Wie Sie den Big Trades Indikator in Ihrem Trading einsetzen:

Hier kommt der interessanteste Teil. Die Verwendung dieses Indikators im täglichem Handel.

Zunächst wissen wir vorher nicht, ob ein Big Player seine Position öffnet oder schließt. Wir verfügen über einen bestimmten Preisbereich, der einen großen Initiativhandel fixiert. Daher ist eine wichtige Aufgabe den Kontext zu verstehen, und was die Absicht des Traders sein könnte.

Sehen Sie sich zuerst an, wie viele Preisniveaus der Big Trade abdeckt. Wenn der Preis mehrere Preisniveaus umfasste (der Wert könnte bei verschiedenen Instrumenten zwischen 2 und 20 Ticks liegen aber auch größer sein), können wir feststellen, dass der „Big Trade“ keinen Grenzwiderstand erlebte und es keine Eisberge oder andere Interessen an der Preiserhaltung gab.

    Zweitens ist zu beachten, ob sich im angegebenen Abschnitt ein Grenzvolumen befand. Der DOM-Level-Indikator, der die Bereiche in der Grafik festlegt, in denen ein großes Limitvolumen festgestellt wurde, wird uns dabei helfen. Wenn ein großer Handel auf den Grenzwiderstand stieß und von ihm gestoppt wurde, können wir feststellen, dass es eine gegnerische Partei gibt.

    Drittens, wo sich der Preis nach dem Aufkommen eines großen Handels bewegte. Wenn sich der Preis in Richtung Handel bewegte, sollten wir feststellen, dass es keinen Widerspruch gibt. Wenn sich der Preis jedoch in eine umgekehrte Phase bewegt, ist dies höchstwahrscheinlich ein Zeichen einer Falle, in der der große Handel einbrach. Der Markt ist voll von solchen Fallen.

    Viertens: Wenn Ihr Broker ein Open Interest überträgt, prüfen Sie, ob der Open Interest-Wert gestiegen oder gefallen ist. Der Open Interest-Wert ermöglicht die Aufteilung großer Trades in die Eröffnung und Schließung von Positionen.

4 hilfreiche Indikator Tricks

Indikator-Tricks liegen in einer Interpretationsmethode für große Volumen in einem Chart. Wir werden vier Interpretationsvarianten zeigen. Die beschriebene Logik könnte in ähnlicher Weise auf andere Instrumente / Zeitrahmen angewendet werden.

Beispiel 1: Ein großer Verkaufspreis deckt mehrere Preisniveaus ab und bewegt den Preis in seine Richtung, während das offene Interesse steigt.

Schlussfolgerungen: Ein großer Verkäufer erwartet einen Preisrückgang, eröffnet eine Position und der Handel in Richtung eines großen Handels wird höchstwahrscheinlich Gewinn bringen.

Beispiel 2: Ein großer Kaufhandel öffnet eine Position, bewegt den Preis nicht in seine Richtung oder bewegt ihn leicht, jedoch entwickelt sich der Trend in die entgegengesetzte Richtung.

Schlussfolgerungen: Ein Käufer kontrolliert den Preis nicht und erleidet Verluste, der Trend wird sich gegen den Käufer entwickeln und es ist sinnvoll, eine Position gegenüber der großen Handelsrichtung zu eröffnen.

Beispiel 3: Ein Aufwärtstrend, ein großer Buy-Trade, deckt das Limitvolumen ab, das Open Interest sinkt und der Preis bewegt sich weiter.

Fazit: Ein Großverkäufer, der sich gegen den Trend stellt, erwartet weitere Bewegungen und fixiert den Verlust mit einem Kauf, wenn ein ausreichendes Volumen eines Limitverkäufers vorhanden ist. Die Situation ist unsicher und ein Händler sollte die Eröffnung eines Handels unterlassen, bis sich der Trend bestätigt.

Beispiel 4: Ein Big Trade umfasste mehrere Preisniveaus, der Preis verschob sich von dem Niveau, als das Verkäuferniveau getestet wurde, der Verkäufer hält seine Positionen.

Schlussfolgerungen: Ein großer Verkäufer erwartet eine Fortsetzung des Preisrückgangs, und der Handel in Richtung des Big Trades sollte eröffnet werden, wenn das Verkäuferniveau getestet wird.

Zusammenfassung

Wir haben Ihnen verschiedene mögliche Situationen auf dem Markt vorgestellt und gezeigt, wie Interpretationen der Absichten der wichtigsten Akteure mit Hilfe des Big Trades Indicators gebildet werden können. Es gibt viel mehr Situationen im wirklichen Leben. Wir empfehlen Ihnen, den Big Trades Indicator zusammen mit Indikatoren der Volumenanalyse wie Delta, Volumen, Open Interest, Marktprofile und anderen zu verwenden und auch die Fähigkeiten des RangeUS-Charts zu bewerten, die unnötiges Marktrauschen beseitigen und sich nur auf wichtige Preisbereiche konzentriert.

Recent Posts

Leave a Comment

*

Kontakt

Wir sind gerade nicht da, aber du kannst uns eine Nachricht senden und wir werden uns in kürze bei dir melden!

Not readable? Change text. captcha txt

Start typing and press Enter to search