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5 einfache Volumen Trading Strategien

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Volumen Trading Strategie ist eine beliebte Suchanfrage auf Google. Für diese Suchanfrage sind mehr als 77 Millionen Ergebnisse zu finden.

Das Studium der Volumen Trading Strategien ist höchst intressant. Trader lernen in diesem Artikel:

  • Charts lesen und den Markt verstehen. Auch negative Erfahrungen sind nützlich. Wenn du lernst, dass etwas nicht funktioniert, schneidest du es aus und kommst dem Wissen, was wirklich funktioniert, näher
  • Disziplin wahren und Risiken kontrollieren
  • Pläne entwickeln und Geldmanagement respektieren

Klassifizierung von Volumen Trading Strategien

Alle Strategien können unter gewissen Vorbehalten in 5 Typen unterteilt werden:

  1. Handel in einer Range
  2. Handel mit einem falschen Ausbruch
  3. Handeln mit einem Ausbruch
  4. Handel in einem Trend-Rollback
  5. Handeln gegen einen Trend

Kuez gesagt, sind die ersten beiden – Range Strategien, die nächsten beiden sind Trendstrategien und die letzte Strategie ist eine Gegentrendstrategie.

Volumen Trading Strategien sind keine Ausnahme. Die obige Klassifizierung gilt auch für den Handel ohne Volumenindikatoren.

In diesem Artikel werden wir jeden der Strategietypen betrachten und diskutieren:

  • Prinzipien ihrer Verwendung
  • Signale zum Eingehen eines Long oder Shorts auf Basis von Cluster- und Volumenanalyse

Jede der Strategien enthält ein Chartbeispiel aus dem realen Markt. Neben einem Standardindikator für das Volumen setzen wir folgende Tools ein:

Lassen Sie uns eine wichtige Erklärung abgeben, bevor wir mit der Überprüfung der Volumen Trading Strategien beginnen .

Wir werden nicht den allgemeinen Marktkontext in jedem dieser Beispiel betrachten. Im realen Handel ist es für jeden Trader wichtig, den aktuellen Marktzustand, sprich „Kontext“ oder das Gesamtbild im Auge zu behalten. Wenn wir es hier jedoch tun würden, wäre der Artikel zu lang und zu subjektiv.

Unser Ziel ist es, verschiedene Trading Strategien zu sammeln und die Logik möglicher Handlungen des Händlers und die praktischen Verwendungsmethoden der ATAS-Plattform aufzuzeigen.

In der Strategiediskussion wird das Werturteil angewendet. Wenn Sie nach einer Strategie für „Verkaufen, wenn die rote Lampe leuchtet, und Kaufen, wenn die grüne Lampe leuchtet“ suchen, ist dieser Artikel nichts für Sie. Wir stimmen mit einem vergessenen Börseexperten George Selden überein, der zu Beginn des 20. Jahrhunderts schrieb:

„Ich glaube das der Wunsch, eine einfache mechanische Formel zu finden, für den größten Teil der Verluste an der Börse verantwortlich ist.“

George Selden

Eine Sache noch. Alle Handelsstrategien, die nun weiter betrachtet werden sind universelle Strategien, die natürlich in allen Märkten und Perioden funktionieren und die spezifischen Merkmale jedes Instruments berücksichtigen. Setups könnten in den Charts in einer endlosen Anzahl von Varianten visualisiert werden, aber die Grundprinzipien (wie Nachfrage und Angebot sowie Aufwand und Ergebnis) bleiben gleich.

Volumen Trading Strategie 1: Handel in einer Range

Logik. Die Strategie des Handels in einer Preisspanne bedeutet, dass der Markt inaktiv ist und sich das Gleichgewicht zwischen Angebot und Nachfrage stabilisiert hat. Ein Trader erwartet nicht, dass sich diese Situation in naher Zukunft radikal ändern wird, und entscheidet sich für den Handel anhand der Unterstützungs- und Widerstandsniveaus, die sich in der Grafik manifestieren:

  • Kauf von der Unterstützungszone (untere Grenze des Bereichs) mit dem Ziel, Gewinne auf der Widerstandszone zu erzielen;
  • Verkauf von der Widerstandsstufe (obere Grenze des Bereichs) mit dem Ziel, Gewinne auf der Unterstützungszone zu erzielen.

Beispiel: Kauf von Gazprom – Aktien:

Die Gazprom-Aktie bildete im November und Dezember 2018 ein langfristiges Unterstützungsniveau von etwa RUB 150. Als der Kurs im März 2019 auf dieses Niveau sank, wurde der Markt für diejenigen interessant, die glaubten das der Kurs steigen und in den Bereich mit Spitzen bei etwa RUB 165 eintreten würde.

Wir werden die Umkehrung des Bereichs von RUB 150 im März in einem Stundenchart betrachten (denken Sie daran, dass dies ohne Analyse des allgemeinen historischen Kontexts und Kennzahlen erfolgt).

volumen trading strategie

Das Diagramm enthält die folgenden Indikatoren: Zig Zag Pro , Delta (die Differenz zwischen Kauf und Verkauf) und Marktprofil, das den Umkehrbereich abdeckt.

Wie sollte ein Trader verstehen, dass eine echte Umkehrung des runden Unterstützungsniveaus von RUB 150 stattfindet, wenn er zu dem Bereich zurückkehrt, der auf lange Zeiträume einwirkt?

  • Erste Tatsache. Es fehlt der Wunsch des Marktes, einen Rückgang vom 28. März (Tiefpunkt von Welle 3) und eine schnelle Wiederherstellung der Tageshöchststände über 150 zu entwickeln. Dies lässt vermuten, dass es sich bei massiven roten Clustern auf dem Tiefpunkt von Welle 1 um Panic Selling handelt, die in der Regel die Abwärtsbewegung beendet und eine Aufwärtsumkehr bildet.
  • Zweite Tatsache. Welle 9 hat das niedrigste Volumen (882.000) unter den vorherigen abwärts gerichteten Wellen. Dies lässt vermuten, dass der Verkaufsdruck erschöpft ist und der Markt nicht über genügend Treibstoff für eine Abwärtsbewegung verfügt. Der Markt ist nicht an der weiteren Abwärtsbewegung interessiert. Der Pfeil zeigt, wie der abwärts gerichtete Docht auf den Clustern dünner wird. Es gibt dort keine Händler, die günstig verkaufen möchten.
  • Dritte Tatsache. Eine starke Eröffnung mit einer kleinen Gap nach oben am Montag, dem 1. April.
  • Vierte Tatsache. Das Profil sieht aus wie der Buchstabe ‚b‘.

Anhand der obigen Fakten gelangt ein Händler zu dem Schluss, dass der Markt weniger Chancen hat, das POC-Niveau (Point of Control) bei 149,5-150 zu durchbrechen, und höchstwahrscheinlich höher steigen würde. So ist der Einstieg in eine Long-Position nach der Marktöffnung am 1. April gerechtfertigt.

Der Stopp könnte unter dem Tief der Umkehrformation liegen, beispielsweise bei 140,40. Das Ziel sind die vorherigen Höchststände um RUB 165. Ein ungefähres CRV ist 4.5-1.

Beispiel 2: Verkauf vom EUR/USD Future:

Die Ereignisse von Ende Juni 2019 ermöglichten es uns, die Umkehrung des Widerstandsniveaus zu handeln.

volumen trading strategien

Der Vorstandsvorsitzende des Federal Reserve, Jerome Powell, hielt am Dienstag, dem 25. Juni, eine Rede. Wir werden das Thema der Rede nicht diskutieren, beachten Sie nur, dass der Markt dieses Ereignis sehr heftig wahrgenommen hat. Der Pfeil zeigt auf die Kerze mit einem hohen Volumen und markiert die Marktreaktion in dem Moment, als der Vorsitzende der Federal Reserve eine Rede hielt.

Der Preis testete die Extrempunkte der ‚Neuigkeit‘-Kerze während der nächsten zwei Tage mehrmals und kehrte zum zur Range bzw. Balance zurück. Es bildeten sich klare Bereichskonturen.

Das rote Oval in der vorigen Grafik zeigt die Annäherung an die obere Grenze des Bereichs am dritten Tag – am Freitag, dem 28. Juni. Wie wir post factum sehen können, hat sich der Preis umgekehrt. Uns interessiert aber die Prozessmechanik. Betrachten wir die Umkehrung im Detail während einer kleineren Zeiteinheit.

volumenprofile p
  • Der erste Pfeil zeigt auf die Buying Panic von Welle 1 mit einem Aufprall auf ein positives Delta. Der Preis erreichte das Niveau von 1,146.
  • Eine flache Bewegung entwickelte sich, nachdem sich die Panik und die Wellen 2-3-4 gebildet hatten.
  • Welle 5 ist interessant, da die Käufer offensichtlich bestrebt sind, den Preis durch die Höchststände 1-3 nach oben zu treiben. Aber der Versuch schlug fehl. Die Käufer blieben in einer Falle stecken, statt einen signifikanten Fortschritt zu erzielen, und sahen enttäuscht zu, wie sich Welle 6 entwickelte.
  • Übrigens, Welle 6 hat eine Ausdehnung sowohl im Volumen als auch nach Länge und Fortschritt (im Vergleich zu den vorherigen abwärts gerichteten Wellen). Es ist ein bärisches Zeichen.
  • Zickzack 7-8 erhöhte die Konvexität bei horizontalen Volumen nahe 1,1475 noch mehr.
  • Welle 9 gibt einen klaren Hinweis für eine korrekte Einschätzung. Es ist ein weiteres, aber noch ausgeprägteres Versagen der Käufer. Der zweite Pfeil zeigt auf eine erhebliche Anstrengung von Bullen. Dort wurden viele Kaufgeschäfte getätigt. Aber der wirkliche Fortschritt war minimal. Der Preis erhöhte das vorherigen lokalen Hoch nur um einige Ticks. Und genau an der nächsten Bar kam die gegenbewegung. Diese Bullenfalle für die Käufer zeigt deutlich, dass der Markt nicht den Wunsch hat, aus einem kurzfristigen Gleichgewichtsbereich nach oben auszubrechen (beachten Sie die Profilbildung in Form des Buchstabens „p“).

Wenn sie also nicht nach oben wollen, warten wir auf ihre Abwärtsbewegung. Widerstand hat alle Chancen zu halten. Die Zeit des Beginns der Entwicklung von Welle 10 ist eine Chance, Shorts einzugehen.

Nehmen wir an, wir haben die Umkehrung rechtzeitig erkannt und:

  • eröffnete den Verkauf bei 1.14575
  • verbuchte einen Stop-Loss hinter zwei roten Linien auf dem Niveau von 1,14710 (das Risiko beträgt 0,002)
  • Setzen Sie unser Ziel näher an die untere Grenze des Bereichs, die in der vorherigen Tabelle markiert ist. Sprich, um 1.1425 (der Gewinn ist 0.005).

In diesem Fall wäre das CRV bei 2,5. Das Setup wurde am Morgen gebildet und der Preis erreichte am Nachmittag sein Ziel.

Zusammenfassung für die Volumen Trading Strategie in einer Range

Lassen Sie uns einige Schlussfolgerungen zur Volumen Trading Strategie des Handels durch Umkehrungen innerhalb eines Bereichs ziehen:

  • Die vorherige Preisaktion markiert die Bereichsgrenzen.
  • Achten Sie auf die Momente, in denen die aufwärts gerichteten Wellen ihre Kraft verlieren, während sie auf das Widerstandsniveau anwachsen, und die abwärts gerichteten Wellen beginnen, ihre Kraft zu verlieren, während sie auf das Unterstützungsniveau fallen. Eine Reduzierung des Volumens in einer Welle kann uns über die Schwäche von Händlern informieren, die das Level angreifen.
  • Überwachen Sie das Profil und die Bildung von Glockenmustern. Häufiger als im Durchschnitt wird das p-förmige Profil bei einer Abwärtsumkehrung gebildet, während das b-förmige Profil bei einer Aufwärtsumkehrung gebildet wird.
  • Um einen Einstiegspunkt zu finden, achten Sie auf die Farbänderung im Delta oder auf die Preisreaktion bei größeren Clustern (z. B. ein Ausbruch des maximalen Volumens des vorherigen Balkens).
  • Suchen Sie ein CRV zu Ihren Gunsten, das nicht unter 2: 1 liegen sollte. Solch ein Modell würde es erlauben, auf der positiven Seite zu sein, selbst wenn das Verhältnis von gewinnbringenden Trades 50:50 ist.

Die Strategie des Handels mit Umkehrungen von den Rangegrenzen ist eng mit falschen Ausbrüchen verbunden. Der Grund ist in der Regel, dass eine Umkehrung eine etwas komplexere Struktur als ein falscher Ausbruch ist.

Volumen Trading Strategie 2: Falsche Ausbrüche

Logik. Vor allem Anfänger merken oft, dass der Markt ihre Stop-Verluste absichtlich „fischt“, bevor er beginnt, sich in die richtige Richtung zu bewegen. Es ist ärgerlich, wenn Sie eine korrekte Prognose abgeben, aber trotzdem Verluste machen. Dies geschieht, weil die Mehrheit der Händler (als ob sie zu einer Einigung gekommen wären) ihre Stop-Verluste an offensichtlichen Stellen verbucht. Dies sind in der Regel die bisherigen Extrempunkte.

Der Handel mit falschen Ausbrüchen sieht vor, dass der Markt an der Aktivierung von Stop-Loss-Effekten der Masse interessiert ist. Auf diese Weise kann ein wichtiger Spieler Liquidität beschaffen und seine Positionen verbessern. So funktioniert der Markt nun mal.

Es gibt eine Kehrseite in diesem harten Spiel um das größte Geld der Welt. Verdiene dort Geld, wo andere verlieren. Das ist der Grund, warum die Fähigkeit, falsche Ausbrüche zu handeln (massive Aktivierung von Stop-Losses hinter den offensichtlichen Extrempunkten), den Eintritt in den Markt mit einem Gewinn dort ermöglicht, wo die Mehrheit der Händler den Markt mit einem Verlust verlässt.

Beispiel: Verkauf eines Gold Futures:

Betrachten wir den Gold-Futures-Markt , Tick-Chart, 1 Kerze = 500 Ticks.

Der Goldmarkt verzeichnete einen Aufwärtstrend gegenüber dem Hoch vom Vortag am 7. Juni 2019 (das Niveau ist mit einer roten Linie markiert). Auf der Welle von Punkt 2 bis Punkt 3 wurde ein ansteigen von Käufen registriert (Sie können ihn im unteren Balkendiagramm im grünen Delta sehen). Die Imbalance sendet auch „laute“ Signale (grüne Linien am Ende der Welle). Diese Welle 3 „akkumulierte“ das Gesamtvolumen von 11,3 Tausend Kontrakten. Der Markt scheint stark zu sein und der Erfolg soll ausgebaut werden. Es war jedoch zu offensichtlich, um wahr zu sein …

Welle 4 hat den Wachstumsfortschritt von Welle 3 vollständig „verschluckt“. Der Indikator für Imbalance veränderte sein Verhalten ebenfalls drastisch und verzeichnete eine unerwartete Übergewichtung der Verkäufer. Ist etwas falsch? Der Verdacht bringt uns auf die Idee, dass dieser Ausbruch falsch ist.

Welle 5 bestätigt diese Idee, da sie ein „kleines“ kumuliertes Volumen von nur 5.800 Kontrakten aufweist, was dem Zweifachen der vorherigen wachsenden Welle 3 entspricht. Vielleicht spiegelt das Wachstum von Punkt 5 die Situation wider, dass keine Nachfrage besteht .

Also ist alles richtig. Der kleine anstieg von Käufen (und die Aktivierung von Imbalance) auf die Bewegung von (Welle?) 3 spiegelt die Aktivierung von Stopp-Loss der Verkäufer wider (und auch das Eintreten von unerfahrenen Käufern). Eine solche Aktivität schafft keine Perspektive für ein nachhaltiges Wachstum, deshalb wird der Einstieg in eine Short Position rational. Sie können Verkäufe auf Welle 6 mit dem Stop nahe der Spitze von Welle 3 eröffnen. Ziel ist es, das Tagestief bei 1.334 zu testen. Ein ungefähres CRV ist 2,5-1.

Beispiel 2: Kauf eines USD/RUB Futures

Betrachten wir den jüngsten falschen Ausbruch des Tiefs am Terminmarkt des Währungspaares USD/RUB.

Der nachstehende Chart zeigt eine Cluster-Ansicht des Handelsverlaufs am Morgen des 27. Juni 2019. Die rote Linie markiert das lokale Tief des Vortages (sie wurde am Mittwoch, dem 26. Juni, auf dem Stand von 63.708 gebildet 19:30).

Die Aktivität in den Punkten 1-2-3 bildete zwei Stöße des vorherigen lokalen Tiefs (es ist mit der roten horizontalen Linie markiert). Es ist interessant, dass das Volumen in der absteigenden Welle 3 sehr hoch ist – 66.000 Kontrakte wurden gehandelt. Und das waren meistens Verkäufe, wie aus dem Delta zu sehen sind. Der Fortschritt für Verkäufer ist jedoch nicht groß. Welle 3 hat nur das High-Low von 23 Ticks, was um ein Vielfaches unter dem ähnlichen Wert der vorherigen Abwärtswelle liegt – 88 Ticks. Während die Volumina (79K und 66K) durchaus vergleichbar sind. Infolge von Inaktivität wurde im Marktprofil eine Konvexität in Form des Buchstabens ‚b‘ (in unserem Diagramm erweitert) gebildet.

Wenn ‚heftige‘ Verkäufe auf Welle 3 den wahren Druck der Verkäufer widerspiegeln, warum schloss die nächste Welle 4 über dem Hoch 2? Dies bedeutet, dass die Aktivität im Bereich der vorherigen lokalen Tiefs 1 und 3 eine Aktivierung von Stopp-Loss von Käufern ist, die ihre Order an einer viel zu offensichtlichen Stelle versteckt hatten. Auch die Verkäufe wurden von Händlern „für einen Ausbruch der Unterstützung“ zur Verfügung gestellt.

Welle 7 zeigt die abnehmende Volumina von 23.9K. Die Bären lassen nach. Es wurde ein Test des Point-of-Control- Profils durchgeführt, der aus der Sicht eines Analysten für horizontale Volumen in der Grafik dargestellt ist. Die schwarze Linie im Balkendiagramm ist eine weitere Bestätigung für die „Müdigkeit“. Es spiegelt die Schwunddynamik der gehandelten Volumina wider. Dies ist bei weitem nicht die Aktivität, die bei den Tiefs 1-3 festgestellt wurde.

Aus diesem Grund ist es kein schlechter Ort zum Kaufen, eine Long-Near-Low-7 oder zu Beginn der Welle 8 zu eröffnen. Der grüne Pfeil zeigt auf einen starken Balken (ein Volumen in einem positiven Delta).

Angenommen:

  • kaufen – 63.720;
  • Stop – 63.660 (60 Ticks);

Ziel – 63.860 (140 Ticks) – auf dem Niveau des lokalen Hochs, von dem die Welle (1) fiel. Das Ziel wurde in diesem Fall um 12:40 Uhr erreicht.

Das CRV beträgt 2,3: 1.

Zusammenfassung für den Handel mit falschen Ausbrüchen

Das Ergebnis für die falsche Breakout-Handelsstrategie ist im Allgemeinen dem Ergebnis der Umkehrstrategie ähnlich. Warum? Denn beide Strategien beschreiben die „Non-Breakout“ -Marktaktivität im Bereich signifikanter Unterstützungs- und Widerstandsniveaus.

  • Sehen Sie sich die vorherige Priceaction an, wenn Sie mit falschen Ausbrüchen handeln. Es markiert lokale Extrempunkte. Dort häufen sich im Laufe der Zeit Stop Orders einer Vielzahl von Minor Tradern.
  • Volumen tritt auf, der Preis rollt jedoch nach dem Schub tief zurück.
  • Grüne Deltas am Ausbruch bedeuten die Aktivierung von Stop-Losses der Verkäufer und den Eintritt in eine Falle leichtsinniger Käufer. Das Gegenteil ist der Fall – rote Deltas beim Unterstützungsschub bedeuten die Aktivierung von Stop-Loss-Effekten der Käufer und den Eintritt in eine Falle leichtsinniger Verkäufer.
  • Ein falscher Ausbruch könnte nicht nur auf dem Niveau des vorherigen Extrempunktes stattfinden. Eine ‚Subversion‘ kann stattfinden, wenn eine runde Zahl überschritten wird. Sagen wir, 200 USD für eine AAPL-Aktie. Oder USD 200 für eine TSLA-Aktie. Runde Levels dienen für sich genommen als signifikante Unterstützungs- und Widerstandslevel.
  • Überwachen Sie das Profil. Die Bildung einer „Konvexität“ spiegelt die Aktivität wider, wenn Händler, die glauben, dass der Ausbruch wahr ist, Positionen eingehen, die sich als Fallen herausstellen würden. Bei der Abwärtsumkehr bildet sich häufiger als im Durchschnitt ein p-förmiges Profil. Bei der Aufwärtsumkehrung vom Träger wird ein b-förmiges Profil gebildet.
  • Ein Eingangssignal könnte durch Indikatordaten (zum Beispiel, wenn das Delta seine Farbe ändert) oder durch die Preis / Cluster-Aktion gesendet werden. Beurteilen Sie anhand von Fakten, um den Beginn einer Fluktuation zu erfassen, die eine Perspektive hat sich zu einer signifikanten Welle zu entwickeln. Verdiene dort Geld, wo andere verlieren. Behalten Sie das CRV zu Ihren Gunsten bei – nicht weniger als 2:1.
  • Falsche Ausbrüche treten häufiger in Momenten höherer Volatilität auf – wenn Sitzungen eröffnet werden oder Nachrichten gesendet werden.

Zusammenfassung über Range Strategien

Die beschriebenen 2 Strategien – für den Handel mit Umkehrungen und falschen Ausbrüchen – eignen sich am besten für die Arbeit auf Märkten, die in einer Range sind. Wenn sich beispielsweise eine Konsolidierung zu einem längeren Zeitpunkt abzeichnet, überwachen Sie die Preisbewegung, wenn sie zu einem kürzeren Zeitpunkt lokale Extremwerte erreicht.

Der Hauptunterschied zwischen dem Umkehrhandel und dem Handel mit falschen Ausbrüchen besteht darin, dass eine Umkehrung ein komplexerer Prozess ist, während ein falscher Ausbruch nur ein vorübergehender Spitze sein kann.

Auf diesen Unterschied werden wir später noch eingehen. Verpassen Sie nicht den zweiten Teil des Artikels zum Volumenhandel, in dem wir die folgenden Strategien diskutieren:

  1. Handeln an einem Ausbruch.
  2. Rollback-Handel.
  3. Handeln gegen einen Trend.

Inzwischen können sie:

  • ATAS kostenlos herunterladen
  • Setzen Sie die Delta und Zig Zag Indikatoren im Cluster Chart
  • Markieren Sie die nächstgelegenen Unterstützungs- und Widerstandsniveaus nach 1 Stunde
  • Beobachten Sie aufmerksam die Wellen und Deltas

Wir hoffen, diese Informationen haben Ihnen geholfen.



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