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7 Smart DOM Trading Setups für Ihren Handel

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Jeder Händler möchte ein Setup finden, auf das er sich verlassen kann. Wir liefern Ihren 7 solcher Trading Setups!

Wir besprechen hier Ansätze für den Intraday Handel, bei denen das Chance Risiko-Verhältnis > 1:3 ist. Diese Setups basieren auf realen Verhaltensmustern von Käufern und Verkäufern, die Sie mit Hilfe der innovativen Tools der ATAS-Trading Plattform identifizieren können.

Der Handel dieser Setups ist im Smart DOM am effizientesten. Sie können aber auch den Footprint- oder Range Chart verwenden.

Wenn Sie noch nie mit dem Smart DOM oder Footprint gearbeitet haben, Konzentrieren Sie sich erstmal nur auf ein Setup und gehen danach folgendermaßen vor:

  • üben Sie, das Trading Setup identifizieren zu können
  • Analysieren sie die Häufigkeit des Auftretens
  • versuchen Sie es in Ihrem Kopf oder auf dem Papier zu Traden
  • üben Sie den Handel auf dem Sim Account
  • Erst danach mit dem realen Handel und beginnen Sie mit kleinsten Kontraktzahlen.

Diese Setups sind kein heiliger Gral, der Markt verhält sich auf diese Weise einfach häufiger.

Märkte sind verschieden, sie können sich wie folgt verhalten:

  • langsam, mit einem großen Handelsvolumen auf jedem Preis – wie z.B. Treasury Notes;
  • oder wild und schnell, mit einem viel geringeren Volumen auf jedem Preis – wie z.B. der FDAX.

Wählen Sie den Markt nach Ihrem Temperament und Ihren Fähigkeiten aus. Beachten Sie immer: In Märkten, in denen Sie einen großen Gewinn erzielen können, kann sich der Preis stark gegen Sie bewegen und enorme Verluste mit sich bringen.

Das war quasi nun der Haftungsausschluss. Ab jetzt werden wir über die Praxis eines effizienten Handels sprechen.

Welche Setups funktionieren eigentlich?

Überlegen wir uns, was ein Setup rentabel macht:

  • Beständigkeit und Häufigkeit – je öfter wir es identifizieren und handeln können, desto höher ist unser Gewinn.
  • Verstehen, unter welchen Bedingungen es besser funktioniert – zum Beispiel hohe Volatilität. Wenn etwas, das zuvor funktioniert hat, nicht mehr funktioniert, suchen Sie nach den Gründen, z.B. die Änderung der Marktbedingungen.
  • zu verstehen, warum sich der Preis bewegen würde. Zum Beispiel die Auslösung von Stopps auf bestimmten Preisniveaus. Je mehr Stopps es gibt, desto schärfer wird die Bewegung sein.
  • Die Möglichkeit, ganz klar zu verstehen, wann ein Setup funktioniert und wann nicht. Wenn ein Setup funktioniert, sind Sie immer mit Stopp Loss Orders in einem Trade. Wenn ein Setup nicht funktioniert, beenden Sie es vorab sofort und minimieren Sie die Verluste.
  • ein enger Stop und ein weiter Gewinn, das heißt das Chance Risiko Verhältnis ist > 1:3. Nur wenn diese Bedingung erfüllt ist, kann die Anzahl der profitablen Trades geringer sein als die Anzahl der verlustbringenden Trades, dh die Winrate kann auch < 50% sein. Überprüfen Sie die Berechnung.

Zusammenspiel von Chance Risiko Verhältnis und niedriger Gewinnrate:

Winrate: 20%, R:R: 1:4Anzahl der Trades
Gewinn in TicksVerlust in Ticks
Verlustbringende Geschäfte
8
8 = 1 * 8
Profit-Trades
210 = 4 * 2

Summe in Ticks = 0

Zusammenspiel von Chance Risiko VErhältnis und hoher Winrate:

Winrate: 60%, R:R: 8:4Anzahl der TradesGewinn in TicksVerlust in Ticks
Verlustbringende Geschäfte432 = 8 * 4
Profit-Trades624 = 4 * 6

Summe in Ticks = -8

Aus diesem Grund können Sie sich bei einem Chance Risiko Verhältnis > 1:3 eine größere Anzahl verlustbringender Trades ohne Stress für das Handelskonto leisten.

Eine Liste der Trading Setups, die wir in diesem Artikel beschreiben:

  1. Pullback to Step
  2. Pullback to Iceberg
  3. Pullback with the pressure fading
  4. Pullback with the correlating markets
  5. Trading in the range
  6. False breakout
  7. Pure impulse

Wir werden in unseren Setups aus Gründen der Bequemlichkeit und Zeitersparnis nur Kauf szenarien durchgehen. Sie können diese Trading Setups natürlich auch anders herum anwenden, um zu Verkaufen.

Trading Setup 1: Pullback to Step

Trading Setup Pullback to Step

Der Preis durchbricht die Range und kehrt zu der oberen Kante zurück und steigt mit neuer Kraft nach oben. Der Bereich kann eine Tagesrange oder ein kurzfristiger Rangebereich sein.

  • Wann funktioniert es? – im Trendmarkt.
  • Warum funktioniert es? – die Stopps werden ausgelöst und Händler schließen defizitäre Positionen. Händler verkaufen weniger gern, wenn der Preis wieder auf das gleiche Niveau zurückkehrt, weil es nach Verlusten psychologisch schwierig ist.
  • Bestätigung – Stopauslösung, wenn die Range verlassen wird, was eine scharfe, fokussierte Bewegung bedeutet. Neue Kaufaufträge entstehen, wenn der Preis wieder an die Kante zurück kommt. Es kommt zu einer neuen starken Bewegung.
  • Was passiert, wenn das Setup funktioniert – eine starke Kursbewegung nach einem Pullback über das vorherige Hoch.
  • Was passiert, wenn das Setup nicht funktioniert – eine Rückkehr in den Range-Bereich. Wenn während des Ausbruchs keine Stopps ausgelöst werden, würde das Setup höchstwahrscheinlich nicht funktionieren.
  • Rist – mehrere Ticks in der Range
  • Gewinn – über dem vorherigen Hoch

Betrachten wir ein Beispiel eines Mini-Russell-2000-Futures (RTYU9) im Smart Dom .

Trading Setup Dom

Wir haben den ersten Bereich mit Punkt 1 markiert. Der Preis hat ihn ungefähr auf das Niveau von 1.567,5 durchbrochen, mit einer schwarzen horizontalen Linie markiert und dann an die obere Grenze des Bereichs zurückgezogen. Wir haben den ersten Ausbruch mit einem schmalen grünen Pfeil und den Rückzug mit einem roten Pfeil markiert. Der Preis kehrte sich nach dem Rückzug an die Obergrenze des Bereichs wieder um und bewegte sich viel höher weiter – ein dicker grüner Pfeil.

Trading Setup 2: Pullback to Iceberg

Trading Setup Pullback to iceberg

Alle Pullbacks sehen ziemlich ähnlich aus, aber in diesem Setup gibt es einen zusätzlichen Auslöser für das Eingehen einer Position. Der Markt wächst mit einem Ausbruch und öffnet sich leicht und wir sehen ein großes Volumen am Ende des Pullbacks. Dieses Volumen könnte bei 1 oder 2-3 Preisniveaus hintereinander gebildet werden. Die Verkäufer verkaufen, aber der Preis bewegt sich nicht tiefer, da er sich gegen die Limit-Orders richtet. Die Verkäufer werden absorbiert. Eine Iceberg Order ist eine teilweise versteckte Limit Order. Managed Money will seine Absichten nicht zeigen und unerfahrene Trader verängstigen. Die Eisbergbildung dauert einige Minuten. Es ist ein sehr offensichtlicher Aufbau. Jeder, der den Markt aufmerksam beobachtet, kann ihn sehen.

  • Wann funktioniert es? – an normalen Tagen mit Range erweiterungen. Funktioniert perfekt mit S & P 500.
  • Warum es funktioniert es? – weil die Verkäufer in eine Falle geraten und sich beeilen, Verlustpositionen zu schließen. Sie kaufen und treiben den Preis hoch.
  • Was bestätigt das Setup? – Eisbergorders und Absorption. Das Spread Tape mit Delta wird dazu beitragen zu sehen, ob sich der Preis nicht umkehrt, obwohl sich das Delta signifikant ändert.
  • Was passiert, wenn das Setup funktioniert? Wir sollten sehen, wie die Stopps beim verlassen vom Preislevel getriggert werden, da Verlustpositionen geschlossen werden. Und neue Käufer sollten hinzukommen.
  • Was passiert, wenn das Setup nicht funktioniert? – Preibewegung unter dem Eisberglevel macht dieses Setup unwirksam. Der Preis kann in einigen Märkten um mehrere Ticks unter den Eisberg fallen, jedoch ohne den Druck der Verkäufer.
  • Risiko – mehrere Ticks unter dem Eisberg.
  • Gewinn – über dem vorherigen Hoch. Wenn der Preis nicht über dieses Hoch steigt, ist es sinnvoll, aus dem Handel auszusteigen.

trading setup tape

Der Preis durchbrach die Spanne und fiel auf das Niveau von 249.125, bei dem die Verkäufer in den Markt kamen. Diese neuen Verkaufsaufträge absorbierten limitierte Kaufaufträge und der Preis fiel nicht, er stieg. Verkäufer stiegen erneut auf 249.300 ein und Käufer nahmen sie wieder auf! Das Open Interest wächst, was bedeutet, dass neue Aufträge in eine Falle geraten sind. Diese Aufträge haben wir mit blauen Rechtecken auf dem Tape markiert. Achtung, Intraday Open Interrest ist nich auf allen Börsenplätzen vorhanden.

Der Index performte an diesem Tag aufgrund des wilden Anstiegs der Gazprom-Aktie positiv. Aufmerksame Trader konnten dieses Setup zweimal verwenden und Long-Positionen mit einem Risiko von nur einigen Ticks signifikant erhöhen.

Trading Setup 3: Pullback to Fade

Trading Setup Pullback to Fade

Nun die Situation auf der anderen Seite der Iceberg Orders. Während des Pullbacks reduzieren sich die Verkäufe und können den Preis nicht nach unten drücken. Die Verkäufer verlieren das Interesse. Dieses Setup ist nicht offensichtlich, deshalb bietet es denjenigen Händlern, die es identifizieren und entsprechend handeln können, große Wettbewerbsvorteile.

  • Wann funktioniert es? – an normalen Tagen mit Rangeerweiterung.
  • Warum funktioniert es? – weil es keine Verkäufer mehr gibt.
  • Was bestätigt das Setup? – allmähliches Auftauchen der Käufer.
  • Was passiert, wenn das Setup funktioniert? – der Preis dreht um und Käufer tauchen auf.
  • Was passiert, wenn das Setup nicht funktioniert? Verkäufer treten auf und ein großes Verkaufsvolumen drückt den Preis nach unten.
  • Risiko – mehrere Ticks
  • Gewinn – über dem vorherigen Hoch. Die Beschleunigung der Käufe und die Entstehung neuer Aufträge sollten auf hohem Niveau erfolgen.

Beispiel: Wir werden dieses Beispiel im Footprint und im Smart Dom eines Silber-Futures (SILVERU9) sehen.

Trading Setup Footprint

Der Preis durchbrach die Spanne und stieg auf den Punkt 1, an dem die Verkäufer eintraten. Wir haben diese Bewegung im Smart DOM mit einem dünnen grünen Pfeil dargestellt. Der Druck der Verkäufer hielt nicht lange an – die Verkäufe sind folglich in den Punkten 2, 3 und 4 geringer. Wir haben diese Bewegung im Smart DOM mit einem roten Pfeil dargestellt. Sobald die Käufer bemerkten, dass es keine Verkäufer mehr gab, wurden sie wieder aktiv und erhöhten den Preis – ein dicker grüner Pfeil. Der Preis stieg und ein neuer Bereich wurde gebildet.

Trading Setup 4: Pullback Correlation

Trading Setup Pullback Correlation

Erfahrung in der Überwachung von korrelierenden Märkte ist für die Verwendung dieses Setups erforderlich. Zum Beispiel S&P500 und Nasdaq oder 5-, 10- oder 30-jährige Bonds. Sie handeln in einem langsameren Markt, aber schauen Sie sich den schnelleren an. Wenn sich der schnellere Markt nach einem Pullback zu bewegen beginnt, schließen Sie sich der Bewegung am langsameren Markt an. Die Bewegungsgeschwindigkeit ist aufgrund der Liquidität unterschiedlich. Wie bei allen Pullbacks sollte sich die Bewegung beschleunigen und neue Kaufaufträge sollten auf dem vorherigen Hoch erscheinen.

  • Wann funktioniert es? – in den korrelierenden Märkten bei Trendbewegungen.
  • Warum es funktioniert es? – aufgrund von Arbitrage-Trades, weil große Spieler mit Spreads Geld verdienen.
  • Was bestätigt das Setup? – die gemeinsame konsequente Bewegung der Märkte in eine Richtung.
  • Was passiert, wenn das Setup funktioniert? – Käufer kommen in beide Märkte. Aber wir werden die Preisbewegung bei Nasdaq schneller sehen und erst dann im S&P500. 1 S&P-Tick entspricht ungefähr 4-5 Nasdaq-Ticks. Sie werden 1 S&P-Tick nicht bemerken, aber 4-5 Nasdaq-Ticks sind eine bemerkenswerte Bewegung.
  • Was passiert, wenn das Setup nicht funktioniert? Der korrelierende Markt kehrt sich unter das vorherige Tief zurück.
  • Risiko: – mehrere Ticks. Sie können sogar bei einer Umkehrung im Gewinn schließen, da Sie im langsameren Markt arbeiten.
  • Gewinn: – höher als das vorherige Hoch.

Wir zeigen Ihnen die Korrelation der Futures E-mini S&P500 (ES) und E-mini Nasdaq 100 (NQ) als klares Beispiel. Es ist unmöglich mit einem Kerzenchart zu sagen, welcher dieser Märkte sich schneller bewegt, deshalb ist es so wichtig, den Smart DOM zu analysieren. Zunächst ist es jedoch einfacher, die Korrelation in einfachen Charts zu sehen.

Trading Setup Delta

Trading Setup 5: Range Fade

Trading Setup Range Fade

Ranges sind können unterschiedlich sein, sie könnten sich wie folgt darstellen:

  • kurzfristig während eines Trends. Normalerweise sind sie eher eng und es ist effizienter, diese bei einem Ausbruch zu handeln.
  • Intraday in langsamen und inaktiven Märkten. Sie können hier vom Tief zum Hoch und in die entgegengesetzte Richtung handeln. Psychologisch gesehen ist es jedoch ziemlich schwierig, am Hoch zu verkaufen.

Um die Range profitabel zu handeln, sollte sie ziemlich breit sein, da sich sonst das Chance Risiko Verhältnis < 1:3 stellen könnte. Handeln Sie dieses Setup nicht in engen Ranges. Manchmal gibt es offensichtliche Absorptionen an den Extrempunkten der Range und es wird ihnen helfen, Preise zu identifizieren, von denen aus Trades eröffnet werden können. Verwenden Sie auch korrelierende Märkte zur Analyse einer Handelssituation. Achten Sie auf den POC (Point of Control – der Begriff stammt aus der Marktprofiltheorie). Wenn der Preis den POC nicht überwinden kann, bewegt er sich in die entgegengesetzte Richtung, wo der Widerstand geringer ist.

  • Wann funktioniert es? – während der Reduzierung von Volatilität und Aktivität. Zum Beispiel im Sommer oder am Vorabend von Feiertagen oder wichtigen Neuigkeiten.
  • Warum funktioniert es? – weil Händler kein klares Verständnis für den fairen oder unfairen Preis haben. Niemand ist bereit, die Preisbewegung einzuleiten. Und „Managed Money“ macht eine Pause.
  • Was bestätigt das Setup? – Volumen und Tradeabnahme bei Annäherung an die Rangekanten. Volumen- und Tradeerhöhung in der Nähe des POC.
  • Was passiert, wenn das Setup funktioniert? – eine Umkehrung in der Nähe der Rangekanten. Manchmal kann es an Extremstellen zu einer Absorption kommen.
  • Was passiert, wenn das Setup nicht funktioniert? – der Preis verlässt dynamisch die Range.
  • Risiko: – mehrere Ticks außerhalb der Range.
  • Profit: – idealerweise das gesamte Range, aber ideale Situationen sind selten, deshalb von ¾ bis ½ der Range.

Beispiel eines Weizen-Futures (ZW) im Smart Dom.

Smart Dom

Es ist eine Intraday-Range, diese wurde schrittweise gebildet. Es ist effizienter, von Preisen aus zu handeln, in denen sich das Volumenprofil erheblich ändert. Das Profilinkrement ist die Differenz der Anzahl der gehandelten Kontrakte auf den benachbarten Preisniveaus. Wir haben diese Preise in der Nähe von Extrempunkten mit schwarzen horizontalen Linien markiert.

  • Sie kaufen am unteren Ende; Der Preis steigt und wir haben diese Bewegung mit einem grünen Pfeil markiert.
  • Sie verkaufen am oberen Ende; Der Preis bewegt sich nach unten und wir haben diese Bewegung mit einem roten Pfeil markiert.

Die Range ist in unserem Beispiel nicht symmetrisch und der POC liegt im unteren Bereich. Daher ist es durchaus möglich, dass der Preis nicht dazu neigt, den POC signifikant zu unterschreiten.

Trading Setup 6: Head Fake

Trading SEtup Head Fake

Dynamischer Ausbruch der Range. Je schärfer die Bewegung ist, desto besser, da mehr Händler den Ausbruch für real halten. Der Markt stoppt mit einem großen Volumen, dies könnte ein Iceberg sein, nach einer Kaskade von getriggerten Stopps. Der Preis fällt stark auf die Rangekante zurück. Ein symmetrischer Handel von der anderen Seite der Range findet ziemlich oft statt.

  • Wann funktioniert das Setup? – in langsamen und nicht trendorientierten Märkten, nachdem der Extrempunkt der Range mehrmals getestet wurde. Im Sommer und am Vorabend von Nachrichten und Feiertagen.
  • Warum funktioniert es? – Managed Money manipuliert den Markt oder stellt Fallen für für Retail Händler.
  • Was bestätigt das Setup? – Ausbruch, Stopps und Absorption.
  • Was passiert, wenn das Setup funktioniert? – die Käufe stoppen, der Preis kehrt sich um und erreicht die untere Grenze der Range.
  • Was passiert, wenn das Setup nicht funktioniert? – der Preis übersteigt die Absorption oder kommt nicht in die Range zurück.
  • Risiko: – mehrere Ticks außerhalb der Absorption.
  • Profit – die untere Grenze der Range.

Beispiel. Lassen Sie uns noch einmal den Footprint und den Smart Dom eines E-mini S&P500 Futures (ES) überprüfen.

Wir haben den wichtigsten Tagesbereich mit der Nummer 3 markiert. Nachdem dieser Bereich überschritten wurde, werden im Smart DOM mehrere Minibereiche angezeigt. Mit Punkt 1 haben wir eine offensichtliche Absorption markiert – ein riesiges Volumen ohne wesentliche Preisbewegung. Das Delta ist in dieser Candle positiv, aber mit einem oberen Docht, der für Käufer besonders nach Absorption nicht gut aussieht. Verkäufer tauchen in der nächsten Candle auf und der Preis bewegt sich außerhalb der vorherigen Mini-Range. Den Absorptionsgrad im Smart DOM haben wir mit Punkt 2 und die Preisbewegung mit grünen und roten Pfeilen markiert.

Trading Setup 7: Pure Impuls

Der Markt bewegt sich ohne ersichtliche Gründe sehr schnell – dies ist ein reiner Impuls. Dies ist ein „Brot und Butter“ Setup der Händler. Ein Gewinn könnte an solchen Tagen viel höher sein als an normalen. Eine Position könnte im Laufe der Preisbewegung aufgestockt werden.

  • Wann es funktioniert es? – unter dem Einfluss von Nachrichten, Trump Tweets und Handelskriegen.
  • Warum funktioniert es? – weil der Markt ineffizient ist, alle Händler Menschen sind und Emotionen unterliegen.
  • Was bestätigt das Setup? – Nachrichten oder makroökonomische Ereignisse.
  • Was passiert, wenn das Setup funktioniert? Die Bewegung setzt sich ohne Rückzüge und Bildung großer Schlüsselbereiche fort.
  • Was passiert, wenn das Setup nicht funktioniert? – der Preis bildet eine Range oder kehrt sich um.
  • Risiko: – wenn Sie sich dem Impuls widersetzen, können Sie sehr viel verlieren. Wenn Sie mit dem Impuls gehen, erzielen Sie sofort einen Gewinn.
  • Gewinn: – höher als das Risiko.

Beispiel für ein Moscow Exchange-Index-Futures im Smart Dom (eine kleine Ausnahme hier, da dieses Setup für den Verkauf vorgesehen ist).

Wir haben die Eröffnung einer Handelssitzung mit dem Buchstaben O gekennzeichnet. Der Kurs begann praktisch unmittelbar nach der Eröffnung zu sinken. Wir sehen keine nennenswerten Volumen bis auf 276700. Dies ist ein reiner Impuls, wenn der Preis ohne Widerstand fällt oder steigt. Im Idealfall hält der Impuls länger an und der Preis fällt/steigt je nach Markt um 2-5%.

Zusammenfassung

Wir haben Ihnen 7 Setups mit einem Chance Risiko Verhältnis > 1: 3 beschrieben. Wir sind sicher, dass dieser Artikel und die moderne Handelsplattform ATAS Ihnen helfen werden, Ihre Handelsergebnisse zu verbessern. Starten Sie ATAS und testen Sie, wie die Setups auf Ihrem Markt funktionieren.



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