Absoption auf dem Footprint Chart

 In ATAS die Handelsplattform, Order Flow Trading, Volumen Trading

Was ist Absorption?

Egal in welchem ​​Markt Sie handeln – ob Devisen-, Futures- oder im Aktienmarkt – Sie werden täglich mit der Absorption der kleineren Markteilnehmer in den Märkten konfrontiert. Heute zeigen wir Ihnen ein einfaches Beispiel mit dem Footprint BidxAsk Volumen Chart von ATAS. Wir werden Ihnen zeigen, wie so eine Absorption aussieht.

Absorption (englisch: „absorption“) ist ein Szenario, in dem ein unverhältnismäßig hohes Handelsvolumen in der Nähe des Hochs oder Tiefs der Kerze auftritt, ohne, dass sich der Preis wesentlich über dieses Niveau hinausbewegt.

Eine ideale Variante ist das Auftreten eines Musters von großem Volumen an den Preisniveaus von Unterstützung und Widerständen.

Eine „positive“ Absorption tritt auf, wenn der Markt „aggressiv“ verkauft wird und „passive“ Limitkäufe die Abwärtsbewegung stoppen und drehen können.

Eine „negative“ Absorption tritt auf, wenn der Markt „aggressiv“ gekauft wird und  „passive“ Limitverkäufe die Aufwärtsbewegung stoppen und drehen können.

Die Rolle der „passiven“ Käufer oder Verkäufer nehmen vor allem große professionelle Händler, oder institutionelle Akteure ein, die im Besitz von bedeutenden finanziellen Ressourcen sind. Dies ermöglicht ihnen im Markt große Limitaufträge auf gewissen Preisniveaus zu platzieren, die für sie von Interesse sind, oder welche sie zu schützen beabsichtigen. Bildlich gesprochen „sitzen“ sie auf diesen Preisniveaus und versorgen sich mit absorbierten „aggressiven“ Marketaufträgen der häufig weniger professionellen und profitablen Marktteilnehmern.

Absorption am S&P 500

Wenn „aggressive“ Käufer oder Verkäufer das Preisniveau nicht überwinden können, dann prallt der Markt aufgrund der Tatsache der Limit Orders ab. Dadurch schließen diese in der Eile ihre verlierenden Positionen bzw. werden in den Stoploss getrieben und Käufer werden zu Verkäufern bzw. Verkäufer zu Käufern. Schauen wir uns zwei einfache Beispiele an:

absorption s&p 500 atas

5-Minuten Chart im E-mini S&P 500 Future (Ticker ES). Footprint BidxAsk Volume Cluster – Profil mit Cumulative Delta und Cluster Statistic im unteren Teil des Screenshots.

 

Die obere Grafik zeigt Ihnen, wie schnell der Preis auf das untere Drittel fällt und am unteren Ende der  Handelsspanne zum Stehen kommt. Diese Kerze kann man leicht von anderen unterscheiden, wenn Sie sich diese als «b-Pattern» vorstellen. Darüber hinaus ist zu beachten, dass die Farbe der Cluster im unteren Drittel der Kerzen in dunkelrot gefärbt ist, was darauf hindeutet, dass die Marktdominanz von „aggressiven“ Verkäufen ausgeht.

Das Volumen zeigt im unteren Drittel – vor allem im unteren Docht – dass trotz dieser Tatsache die Preisbewegung von „aggressiven“ Verkäufen nach unten von „passiven“ Limit-Orders aufgehalten wurde. Daraus resultiert eine Absorption aller „aggressiven“ Verkäufer, die eine Aufwärtsbewegung mit sich bringt.

p-Pattern

4 Kerzen später – an der oberen Range angekommen – können Sie das gleiche Phänomen erkennen, nur umgekehrt; dort wurde ein «p-Pattern» gebildet und Limit-Sell-Orders haben die „aggressiven“ Marketkäufer aufgehalten. Es ist sehr wahrscheinlich, dass dies die gleichen Marktteilnehmer sind, die gerade vorhin die Abwärtsbewegung aufgehalten haben. Es wird daher schnell sichtbar, wer in den Markt einzahlt und wer Gewinne erzielt.

Die analytische ATAS Plattform ermöglicht Händlern die Marktsituation auf der Mikroebene zu beobachten. Der einfachste Weg, um die Absorptionszonen zu identifizieren, ist, mehr Aufmerksamkeit auf das Volumen als auf die Farben der Cluster zu legen.

Das Wichtigste ist, dass Sie die Aufmerksamkeit auf das Aussehen des Absorptionsmusters lenken und darauf,  ob die Bewegung des Preises gestoppt wurde, oder nicht. Wenn der Preis hält, dann sollte eine Erholung folgen.

Wenn das Preisniveau von Marketorders gebrochen wurde, ist es offensichtlich, dass der Preis seine Bewegung fortsetzen wird. Es ist dann sehr wahrscheinlich, dass die ehemalige Unterstützung zum Widerstand wird.

In dieser Situation beginnen die großen Marktteilnehmer nämlich ihr „Territorium“ zu schützen und verwenden diese Preisniveaus um ihre Positionen aufzustocken.

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