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Cumulative Delta – einfach erklärt

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Wir widmen diesen Artikel Anfängern, die das Cumulative Delta näher verstehen wollen. Warum ist es wichtig? Warum ist es nützlich? Was sind die Besonderheiten des Cumulative Delta für den Handel an der Börse?

Lesen Sie in diesem Artikel:

  • Was ist das Standard-Delta, BIDs und ASKs?
  • Was ist das Cumulative Delta?
  • Was zeigt uns das Cumulative Delta?
  • Wie benutzt man den Indikator?
  • Vorteile und Nachteile des Cumulative Delta.
  • Verwendung der Cumulative Delta-Indikatordaten für Ihre Handelsentscheidungen.

Was ist das Delta?

Lassen Sie uns definieren, was ein Standard-Delta ist, bevor wir über das Cumulative Delta sprechen.

Delta ist der Unterschied zwischen Käufer und Verkäufer. Das Delta ist positiv, wenn es mehr Käufe als Verkäufe gibt, und das Delta ist negativ, wenn es mehr Verkäufe als Käufe gibt.

„Jeder Trade hat sowohl einen Käufer als auch einen Verkäufer. Wie kann es überhaupt mehr Käufe oder Verkäufe geben?“

Das ist richtig. Jeder Trade hat sowohl einen Käufer als auch einen Verkäufer. Gemäß dem Prinzip des Zusammenführens der Börsenaufträge wird jedoch ein Trade ausgeführt, wenn eine Initiativmarketorder eine erwartete Limitorder „füllt“ – der Fill.

Wenn die Deltas berechnet werden, wird angenommen, dass:

  • Ein Verkauf – wenn eine Market Verkaufsorder mit einer Kauflimitorder zusammengeführt wird (eine Kauflimitorder wird auch als BID bezeichnet).
  • Ein Kauf – wenn eine Market Kauforder mit einer Verkaufslimitorder zusammengeführt wird (eine Verkaufslimitorder wird auch als ASK bezeichnet).

Weitere Informationen zum DELTA finden Sie HIER.

Beispiel:

Cumulative delta indicator
Delta, BIDs und ASKs.

Das obige Bild zeigt einen Chart des Öl-Futures. die Daten stammen aus der NYMEX; Die Periode beträgt 15 Minuten. Der Chart zeigt die BID ASK- und Delta- Indikatoren.

  1. Pfeil 1 zeigt auf die Anzahl der Initiativ Käufe.
  2. Pfeil 2 zeigt auf die Anzahl der Initiativ Verkäufe
  3. Pfeil 3 zeigt auf die Differenz (Delta) zwischen der ersten und der zweiten Zahl.

Achten Sie übrigens auf den Marktkontext. Bei den Verkäufen (rote Balken im Delta) gab es um 12:45 Uhr und um 14:15 Uhr erhebliche Überschüsse. Der Preis weist jedoch keine größere rückläufige Bewegung auf. Aus diesem Grund bietet das Erscheinen von Käufen bei der betreffenden Kerze um 14:30 Uhr den Boden und das Ende der Bärenmannschaft.

Was ist das Cumulative Delta?

Nun, wir haben das Delta definiert und werden nun über das Cumulative Delta sprechen.

Das Wort „kumulativ“ bedeutet akkumuliert, integriert, gemeinsam, aggregiert und konsolidiert. Folglich ist das Cumulative Delta der Indikator, der die Deltawerte für einen bestimmten Zeitraum zusammenfasst.

Beispiel. Fügen wir den Cumulativen Delta Indikator zum oben verwendeten Öl-Futures hinzu.

cumulative delta indicator settings

Wie Sie sehen, fasst der Indikator „Cumulatives Delta“ die Werte des Deltas für die vorherigen Perioden zusammen, der Indikator „Delta“ rechnet jede Periode neu.

Die Einstellungen für das kumulative Delta sind einfach:

  1. Die Erscheinungsform – Balken (im obigen Beispiel), Kerzen oder eine Linie.
  2. Session-Delta-Modus. Wenn hier ein Häkchen gesetzt wird, wird das Delta zu Beginn jeder Handelssitzung zurückgesetzt. Wenn nicht Aktiviert, verwendet der Indikator alle im Diagramm geladenen Daten.

Der Cumulative Delta Indikator in ATAS wird auf der Grundlage der Tick-Daten im Tape berechnet, die über eine direkte Verbindung mit der Börse empfangen werden – Nur so wird gewährleistet das die Indikation Sinn macht.

Wie benutze ich das Cumulative Delta?

In der Regel bedeutet die positive Dynamik des Cumulativen Delta Indikators das Überwiegen der Käufer und folglich ein stabiles Preiswachstum. Der folgende Chart zeigt diese Korrelation auf.

cumulative delta session

Dies bedeutet, dass die Cumulativen Delta Indikatordaten als einfache, aber effiziente Bestätigung des Aufwärts- bzw. Abwärtstrends verwendet werden können.

Es gibt jedoch eine andere Möglichkeit, das Cumulative Delta zu verwenden. Es ist das Divergenzprinzip. Das folgende Bild zeigt die gleiche Grafik, jedoch in einer anderen Zeiteinheit, um die Ereignisse vom 28. August besser sehen zu können.

cumulative delta divergence

Trotz des wachsenden Verkaufsdrucks weigert sich der Preis, hartnäckig weiter zu fallen. Es ist eine bullische Situation. Aus diesem Grund sollten Sie auf Shorts verzichten und eher Käufe in Betracht ziehen.

Das folgende Bild zeigt ein Beispiel für eine Handelsentscheidung in einer ähnlichen Situation auf dem Bitcoin.

cumulative delta footprint

Wir verwenden den Cluster-Chart mit einem einzigen Cumulativen Delta Indikator (in Form einer grünen Linie).

  1. In Punkt 1 hatten wir skalierende Marktverkäufe. Der Indikator zeugt davon. Aber… wie ist die Preisreaktion? Es fällt nicht. Das Bitcoin-Preisangebot hat nicht einmal das vorherige lokale Tief (schwarze horizontale Linie) durchbrochen. Die Fähigkeit des Preises, trotz massiver Verkäufe über Wasser zu bleiben, ist ein Zeichen der Stärke. Die Suche nach Longs sieht gerechtfertigt aus.
  2. Wenn der Indikator für das Cumulative Delta den Kopf hochhält (mit einem Pfeil markiert), kann er als Auslöser für die Eingabe von Käufen verwendet werden.

Hier ist ein weiteres Beispiel aus dem Öl-Future.

cumulative delta trend

Wenn Sie ein Intraday Trader sind und Breakouts handeln, zeigt die obige Grafik, wie das Cumulative Delta zum erwägen von Short-Positionen während des Testens der Unterstützung verwendet werden kann.

Vor- und Nachteile des Cumulativen Deltas

Der Hauptvorteil des Indikators Cumulatives Delta besteht darin, dass dieser Indikator mit dem Fluss der tatsächlichen Geschäfte an der Börse zusammenarbeitet. Mit anderen Worten, es befasst sich direkt mit dem Handelsprozess. Wenn Sie mit dem Cumulativen Delta Indikator arbeiten, analysieren Sie zugleich:

  • Markt Trends.
  • Aktivität von Käufern und Verkäufern.
  • Preisverhalten in Kombination mit dem Delta.

Und hier gibt es einen Nachteil – eine gewisse Komplexität der Analyse. Sie erhalten keine einfachen Kauf oder Verkaufsignale vom Cumulativen Delta. Es ist weder Zauberstab noch heiliger Gral. Sie müssen lernen, wie Sie das Cumulative Delta in Ihrer Analyse anwenden.

Dieser Trainingsprozess wird Ihnen dabei helfen:

  1. Laden Sie die kostenlose Testversion von ATAS herunter (Sie können sie nach Ablauf der 14-tägigen Testphase weiter verwenden).
  2. Aktivieren Sie den Cumulative Delta Indikator wie oben beschrieben.
  3. Testen Sie „Ihren“ Markt / Zeitraum anhand der historischen Daten. Denken Sie daran, dass Sie Tick-Daten für einen beliebigen Zeitraum von unserem Server herunterladen können (der folgende Screenshot zeigt, wie dies in ATAS gemacht wird).
  4. Analysieren Sie das Cumulative Delta Verhalten bei Trendwechsel und suchen Sie nach wiederholten Mustern.
  5. Trainieren Sie, um die Indikatormuster anhand der historischen Daten und dann in Echtzeit auf dem tatsächlichen Markt richtig deuten zu können.
  6. Verwenden Sie erst Ihr echtes Handelskonto, nachdem Sie gelernt haben, mit einem Demokonto Gewinne zu erzielen.
Trade History settings / Historical Data

Zusammenfassung

Wie die Praxis zeigt, übermitteln nicht alle Datenfeeds/Anbieter korrekte Daten zu Deltas, die für rationale Entscheidungen herangezogen werden könnten. Wenn Ihr Anbieter jedoch hochwertige Daten über Käufe und Verkäufe liefert, kann das Cumulative Delta zu einem Instrument werden, das Ihre Effizienz des Handels verbessert.

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