Das Delta in ATAS erklärt

 In ATAS die Handelsplattform, Order Flow Trading, Volumen Trading

Was ist Delta eigentlich?

Delta ist die Nettodifferenz zwischen dem BID und ASK zu jedem Preis (Footprint delta), die jeweilige Bar (bar delta) oder den ganzen Tag (kumulative Delta).

Delta wird berechnet, indem das BID Volumen von dem ASK Volumen abgezogen wird. ATAS kann durch interne Berechnungen veranschaulichen, ob Verkäufer oder Käufer aggressiv handeln, oder nicht. Ein positives oder negatives Delta zeigt Ihnen, ob aggressiv in den BID oder ASK gehandelt wird.

Berechnung: Ask Volumen (minus) Bid Volumen = Delta.

Die erforderlichen Komponenten um das Delta berechnen zu können sind: Geldkurs (BID), Briefkurs (ASK), letzter Handelspreis, letztes Handelsvolumen und die Zeit.

Beispiel: Wenn der Angebotspreis für Crude Oil 63,50 beträgt, der Briefkurs auf 63,51 ist und 25 Kontrakte auf 63,51 gehandelt werden, dann würde das Delta als 25 gezählt werden. Wenn ein zweiter Handel auftritt, aber dieses Mal kommt der Handel mit dem Geldkurs von 63,50 für 10 Kontrakten zustande, wäre das Delta für diesen Handel -10 und die gesamte Bar würde jetzt ein Delta von 15 anzeigen.

Footprint Delta

Ein positives Delta hat einen grünen Hintergrund und reflektiert einen „positiven“ Orderflow, da die Käufer zu diesem Preis mehr aggressiv sind. Ein negatives Delta hat einen roten Hintergrund und reflektiert einen „negativen“ Orderflow, das Ergebnis der zu diesem Preis aggressiveren Verkäufern.

Es besteht eine hohe Korrelation zwischen dem Preis und dem Orderflow, somit haben Sie die Fähigkeit über den Footprint Chart mögliche Preisänderungen zu sehen. Es steht Ihnen in ATAS ein wertvolles Tool zu Verfügung um die Märkte auf diese weise zu analysieren. Des weiteren lässt sich in ATAS das Delta filtern, sodass nur Werte einer bestimmten Größenordnung angezeigt werden. Die Graditation der Farbflächen lässt sich individuell auf den zu handelnden Markt einstellen.

footprint delta

 

Bar Delta

Dies ist die Summe des Deltas für jede Bar. Also egal ob Zeit, Range oder Renko Charts – die Software berechnet das Delta für jeden Balken und zeigt sie am unteren Rand des Diagramms als Histogramm oder Zahlenwert an. Im Folgenden werden 2 verschiedene Möglichkeiten gezeigt, wie man die Delta Bars anzeigen kann.

Ein Vorteil der Bar Deltas ist es, dass man sich eine Übersicht schafft und sich auf den Orderflow für die gesamte Bar konzentrieren kann. Ein guter Weg es zu benutzen ist das Bar und/oder kummulative Delta mit dem Preis zu vergleichen. Gibt es eine Divergenz? Bei Divergenzen hat die Preisrichtung immer recht. Fällt das Delta, aber der Preis steigt, kann man davon ausgehen, dass Seller in ihrer Position festsitzen und sich eindecken müssen – die wiederum dann zu Market Buys werden, die den Preis nach oben treiben. Eine andere Möglichkeit ist bei einer Reihe von Bars nach Mustern zu suchen.

delta bars

 Dies Bild zeigt die Delta Bars als Histogramm.

 

cluster statistic atas

Dieses Bild zeigt die Delta-bar als numerischen Wert in der Zeile mit der Bezeichnung „Delta“.

 

Kumulatives Delta

Kumulative Delta ist wie eine Übersicht, weil es die gesamte Session oder den Tag bzw. den Kontrakt abbildet. Also egal wie der Zeithorizont oder Intervall von Charts eingestellt ist, die Software zeigt Ihnen eine laufende Summe der Deltas. Im Folgenden werden 2 verschiedene Möglichkeiten vorgestellt, wie man kumulatives Delta darstellen kann. Die 0 Linie zeigt Ihnen, ob die Mehrheit netto Long oder Short ist.

Ein positives Delta hat einen grünen Bar und reflektiert einen „positiven“ Orderflow, da die Käufer zu diesem Preis aggressiver sind.
Ein negatives Delta hat einen roten Bar und reflektiert einen „negativen“ Orderflow, das Ergebnis der zu diesem Preis aggressiveren Verkäufern.

Wenn das kumulative Delta positiv ist haben sich Käufer im Laufe der Sitzung aggressiver verhalten. Wenn das kumulative Delta negativ ist haben sich im Laufe der Sitzung Seller aggressiver gewesen.
Es ist ein sehr nützliches Werkzeug um die Preisrichtung zu bestätigen.

 

cummulative delta atas

Kumulatives Delta bietet einzigartige Einblicke.

 

cummulative delta histogram mode

Dies Bild zeigt das kumulative Delta als Histogramm.

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