Verwendung vom Footprint Chart am FDAX

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Der DAX ist der Deutsche Aktienindex, berechnet auf Basis der Aktien der 30 größten und liquidesten deutschen Unternehmen. Dies ist ein sehr volatiles Instrument, das Händlern umfangreiche Handelsmöglichkeiten bietet. Auf dem FDAX können Sie nahezu alle in früheren Artikeln beschriebenen Strategien für den Footprint Chart effektiv nutzen.

Im Verhältnis zu den bekannten amerikanischen Aktienindizes ist dieser Index ziemlich illiquide, deswegen sind große Händler aufgrund der hohen Volatilität gezwungen, Positionen zu verschiedenen Preisen zu erwerben und zu schließen. In diesem Markt gibt es oft starke und unerwartete Preisschwankungen in einem weiten Bereich. Da es sich um ein europäisches Instrument handelt, wird tagsüber zweimal ein starker Anstieg der Volatilität beobachtet. Der erste Sprung erfolgt während der Eröffnung der europäischen Session und der zweite – zu Beginn der amerikanischen Session. Der FDAX eignet sich sehr gut für den Handel innerhalb eines Tages, dem Daytrading.

In diesem Artikel:

  • Prinzipien
  • Beispiele
  • Chart Einstellungen


Prinzipien

In den folgenden Beispielen konzentrieren wir uns auf den Umgang mit Ausbrüchen. Diese treten auf, wenn der Preis die Konsolidierungszonen verlässt. Die meisten von ihnen können beobachtet werden, wenn der Preis ein Fortsetzungsmuster eines Trends verlässt. Eine Konsolidierungszone ist nichts anderes als eine Pause im aktuellen Trend. Einige der bekanntesten Muster sind Dreiecke (aufsteigend, absteigend, symmetrisch), Fahnen, Wimpel, Keile und Rechtecke.

Es ist äußerst wichtig, dass der Händler versteht, wie dieses Muster aussieht und wie es mit Hilfe des Footprints richtig interpretiert werden kann. Zum Beispiel liefern die Cluster an verschiedene Preisen dem Händler wertvolle Informationen darüber, wie die Verteilung des Volumens in diesen Zonen erfolgte.

Die Ausbrüche sollten nur berücksichtigt werden, wenn ein hohes Volumen angezeigt wird. Ein vergleichsweise geringes Volumen kann mit einer hohen Wahrscheinlichkeit ein falsches Signal anzeigen. Dank der Farbgebung der Footprints ist es sehr einfach, visuell zu bestimmen, welches Volumen mit dem Ausbruch einhergeht, und auch die spezifischen Preise, bei denen die höchsten Volumina überschritten wurden.

Wie in Abbildung 1 gezeigten Beispiel ersichtlich ist, stieg nach dem Zusammenbruch des Widerstandsniveaus bei 12896 der Futures-Preis des Dax-Index. Danach gab es im aktuellen Trend eine Pause, in der sich der Markt zu konsolidieren begann. Der Konsolidierungsbereich im Chart wird durch eine gepunktete Linie in Form eines Rechtecks ​​hervorgehoben. Vor dem Ausbruch des Preises aus dieser Konsolidierung gab es einen leichten positiven Vorteil gegenüber den Käufern. Dies zeigt sich deutlich an der Cluster Statistic, wonach jeder Balken dieser Konsolidierung durch ein positives Delta gekennzeichnet war.

 

Bild №1 – FDAX Chart auf Grundlage von Volumen mit 1000 Kontrakten

 

So hilft der Foopprint-Chart, die Menge des gehandelten Volumens und die vorherrschende Tendenz am Markt vor dem Durchbruch zu identifizieren. Dies erlaubt uns, die Wahrscheinlichkeiten besser abzuschätzen.

Footprintprofile sind eine praktische visuelle Darstellung der Handelsinformationen. Mit diesem Analysetool können Sie die Wahrscheinlichkeit eines Fehlsignals beurteilen. Profilformen ermöglichen es Ihnen, zu sehen, wo große Mengen auf dem Markt gehandelt wurden, und Farbe und Intensität – um das Tendieren der einen oder anderen Seite des Marktes zu bestimmen. Alle diese Informationen werden in Echtzeit in der ATAS-Plattform aktualisiert. Dadurch können Sie Positionen rechtzeitig öffnen oder auch schließen.

Wie aus dem obigen Beispiel ersichtlich, können Deltabalken während der Konsolidierung die Richtung des potenziellen Ausbruchs anzeigen. Dies ermöglicht den Eintritt in den Markt mit der Erwartung eines Durchbruches. Solche Trades sollten jedoch genau überwacht und abgesichert werden, da ein Durchbruch in der prognostizierten Richtung nicht stattfinden muss.


Beispiele

Ein Footprint Chart kann einem Händler auch dabei helfen zu bestimmen, welche Seite des Marktes in der Schlüssel-Zone vorherrscht – „aggressive“ Verkäufer oder Käufer. Um das Preispotential besser zu verstehen, sollte man die Dynamik und Struktur des Marktes zumindest für den aktuellen Tag untersuchen. Es ist notwendig, eine Vorstellung davon zu bekommen, was der Markt bis jetzt gemacht hat. Dies kann helfen, die Wahrscheinlichkeit eines Durchbruchs zu bestimmen und die Informationen, die durch die Clusterstatistik bereitgestellt werden, besser zu interpretieren.

Chart #2 ist ein hervorragendes Beispiel für die Aufwärtsbewegung des FDAX. Beachten Sie, wie in der Aufschlüsselung des Widerstandsniveaus bei 12330,5 ein hohes Volumen beibehalten wurde und Delta innerhalb der Balken hauptsächlich grün war. All diese Parameter sind Zeichen eines echten Ausbruches des Levels.

 

Bild №2 – FDAX Tick Chart auf Grundlage von 377 Ticks


Beispiel #3 ist ein nach Delta berechneter Chart mit einem Wert von 150 Kontrakten. Für den Dax ist dieser Delta-Wert eher kurzfristig und eignet sich für die Suche nach Trends dieses Finanzinstruments und die anschließende Kontrolle der Trendstabilität.

Solch eine visuelle Darstellung der Transaktionen (Orderflow und Handelsvolumina), die den Benutzern der ATAS-Plattform zur Verfügung stehen, erweitert ihre Handelsmöglichkeiten und gibt Vertrauen beim Handeln.

Wie Sie am Clusterstatistik-Indikator am unteren Ende des Charts erkennen können, ist jede Kerze der Aufwärtsbewegung auf der rechten Seite durch einen positiven Prozentsatz des Deltas gekennzeichnet. Dies deutet darauf hin, dass die Initiative in den Händen der Käufer liegt. Daher sollten Sie diese Informationen bei der Analyse der Stärke des aktuellen Trends berücksichtigen.

 

Bild №3 – FDAX Chart auf Grundlage von Delta mit 150 Kontrakten


 

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